中基优选私募基金50指数周报(数据截至2021年3月5日)

  一、市场回顾

  2021年2月至3月初,国内外市场呈“过山车”式的走势。节前国内股市延续此前的结构性行情,公募抱团股在市场的乐观情绪蔓延下节节攀升,相关公募基金产品销售火爆,结构性牛市延续并有过热迹象,中小盘股票持续走弱。此前已有金融监管机构相关人士指出,股市涨幅与经济形势的不匹配背后的主因可能是流动性问题,未来货币政策将适度转向。市场开始对抱团股的估值过高、货币政策转向等问题给予关注。

  春节期间,美国德州受寒冷天气影响,原油、天然气供应受阻,另外美国10年期国债收益率上升引发市场对美联储宽松政策的持续性担忧。节后公募抱团股一改节前上涨态势,连续下跌至3月初,与此同时周期类股票受原油的影响,有色、化工、煤炭、稀土等板块、以及大宗商品市场相关商品经历了短暂的持续上涨后开始回落。

  二、指数走势

  中基优选私募基金50指数在2月19日当周创出新高1879点,后在3月5日当周回落至1739.62点,较前高回落7.42%;沪深300指数在2月10日当周达到高点1518.12,后持续回落至3月5日的1375.68,较前高回落9.38%。回落幅度上,中基优选私募基金50指数优于沪深300指数1.96%。

  图1:2019年7月1日至2021年3月5日的指数走势

  表1:近期指数变动情况

  基准日至今的相关指标如下:

  表2:2019年7月1日至2021年3月5日的指数相关指标

  三、成份表现

  分策略来看,3月5日当周,股票多头策略亏损1.64%,中性策略微亏0.27%,期货及衍生品策略盈利0.11%。

  表3:分策略业绩表现

  3月5日当周,50支成份基金中有13支基金净值上涨,36支基金净值下跌。成份基金中净值最大涨幅为4.61%,净值最大跌幅为4.20%。成份基金涨跌幅均值为-0.92%,有37支成份基金跑赢指数,周度涨跌幅中位数为-0.55%。

  表4:成份基金本周表现统计

  说明:

  中基私募50指数及走势图,每周更新邮箱,我们安排后续对接。

  相关资料:

  1、《投资圈大事件!中国基金报私募基金指数正式发布!》

  2、《中基优选私募基金50指数编制说明》

  3、《中基私募50指数十问十答》

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